最小二乗モンテカルロ法
最小二乗モンテカルロ法
金融工学の手法の一つ
アメリカンオプションを評価する
アメリカンオプション・ヨーロピアンオプション
- アメリカン…期間中権利をいつでも行使できるオプション
- ヨーロピアン…満期日にのみ権利を行使できるオプション
ヨーロピアンオプションはブラックショールズで厳密に計算することができるけれど、アメリカンオプションの場合は権利をいつでも行使できるのでそういうわけにはいかない。
モンテカルロ的にシミュレーションする必要がある。
最小二乗モンテカルロ法の精度評価
最小二乗モンテカルロ( Least Squares Monte Carlo）法でアメリカンオプションの評価 - My Life as a Mock Quant
